Volumengewichtete Bollinger Bands

Was ist ein gemeinsamer Strategie-Händler bei der Verwendung des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) zu implementieren Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abwicklungsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen skizziert werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht, die das. Ein konstantes Thema in meinen Bollinger Bands Materialien verwenden, ist die Verwendung eines Satzes von nicht korrelierten Indikatoren, um bei der Interpretation von Preisaktionen und Bollinger Bands zu helfen. Es gibt viele Möglichkeiten zur Auswahl von Trend-, Impuls-, Angebots - und psychologischen Indikatoren. Die Eins-von-Spalte-A, eine von-Spalte-B-Methode bietet den robustesten Ansatz, dass sie die maximale Menge an Informationen mit der geringsten Duplizierung sammelt. Eine große Anzahl von Indikatoren wurde geschaffen, um die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage auf den Märkten zu klären. Einige sind vom Preis abgeleitet, einige basieren auf Stimmung und einige basieren auf Volumen. Ich glaube, dass der wichtigste Schlüssel zum Verständnis dieser dynamischen Balance das Volumen ist. Volumen und die daraus erstellten Indikatoren stellen einen unterüblichen Datensatz dar, der dem Investor fruchtbaren Boden für die Exploration im bereits gut umrissenen Bereich der Sicherheitspreisanalyse bietet. In dieser 90-minütigen Klasse präsentiere ich die wichtigsten Volumen-Indikatoren und wie sie zu nutzen sind. Indikatoren überdacht: 50-Tage-Volumen Umzugsdurchschnitt Normalisiertes Volumen - v Auf Balance Volumen Volumen-Preis-Trend Intraday-Intensität Akkumulationsverteilung Negative Volumenindex Positiver Volumenindex Geldflussindex Volumengewichteter MACD 20-Tage-OBV-Oszillator 21-Tage Normalisierter Intraday-Intensitäts-Oszillator für Nur 95 erhalten Sie: 90 Minuten Videokassette (nur VHS) Chartbuch mit allen Charts und Formeln aus der Präsentation Schriftliche Monographie auf Volume Indicators Plus eine Excel-Tabelle mit allen FormelnDie drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands reg in Bollinger On Bollinger Bands illustrieren drei völlig verschiedene philosophische Ansätze. Welches ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie sich wohl fühlen. Probieren Sie jeden aus. Passen Sie sie an Ihren Geschmack an. Schau dir die Trades an, die sie erzeugen und sehen, ob du mit ihnen leben kannst. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, in dem wir tätig sind - können kurzfristige Händler sie in fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Charts Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf die Benutzerkriterien für Risiko und Belohnung abgestimmt ist und jeder auf dem Universum von Wertpapieren, die der Benutzer handelt, in der Art und Weise, wie der Benutzer handelt, getestet wird. Warum die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung von Risiko-und Belohnung-Parameter Weil, kein System egal wie gut es ist, wird verwendet werden, wenn der Benutzer nicht bequem mit ihm. Wenn du dir nicht gibst, wirst du schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu dir passen werden. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen. Zuerst lehre ich, weil ich gerne lehre Zweitens und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre Bei der Erforschung und Vorbereitung des Materials für dieses Buch habe ich ziemlich viel gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Effektivität scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis sich die Marktstruktur ausreichend ändert, um sie zu stören. Die Grundwirksamkeit ist nicht zerstört - egal wie weit ein Ansatz gelehrt wird, ist, dass wir alle Individuen sind. Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, ein Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde. Jeder hätte es genommen und es modifiziert, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun. Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarativ ein Buch bekommt, wird jeder Leser weggehen, indem er es mit einzigartigen Ideen und Ansätzen liest, und das, wie sie sagen, ist eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der oberen Band verkaufen und an der unteren Band kaufen kannst, kann es so arbeiten, aber es muss nicht. In Methode bekomme ich eigentlich wirklich, wenn das obere Band überschritten wird und kurz, wenn das untere Band nach unten gebrochen ist. In der Methode II kaufe ich die Kraft, wenn wir uns der Oberband nähern, nur wenn ein Indikator die Schwäche bestätigt und verkauft, wenn das Unterband angefahren wird, auch nur dann, wenn es von unserem Indikator bestätigt wird. In Methode III kaufen Sie in der Nähe des unteren Bandes, mit einem W-Muster und einem Indikator, um das Setup zu klären. Dann gut präsentieren eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation von Methode I. Methode I mdash Volatility Breakout Jahre vor der späten Bruce Babcock von Commodity Traders Consumer Review Review interviewte mich für diese Publikation. Nach dem Interview plauderten wir eine Weile - das Interview allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass sein Lieblings-Warenhandels-Ansatz der Volatilitätsausbruch war. Ich konnte meinen Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel das Volatilitäts-Breakout-System war Dass ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchung vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands reg ist ein Volatilitäts-Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Ausbruchsysteme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen. Im Laufe der Zeit war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt hat, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge usw. näher waren und Das Volatilitäts-Breakout-System wurde geboren. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Erstens, Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp nur unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel geöffnet ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf. Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz gewährt werden, ist ein Tag des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist ein sogenannter Kopffälsch, der im vorherigen Kapitel besprochen wurde. Der Begriff kam aus dem Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner. Als er schlägt, dreht er den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper auf die andere Richtung und schnappt sicher seinen Schuss. Kommt aus einem Squeeze, Aktien oft die gleiche theyll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung. Normalerweise, was youll sehen ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der richtigen Bewegung. Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und du bekommst kein Breakout-Signal, bis der echte Zug in Gang ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft worden sind, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälle beteiligt. Einmal ein Schöpfer. Für diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Trading-Bereich. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu halten. Wo Kopf fakes arent ein Problem, oder die Band-Parameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warte einfach auf einen Squeeze und gehe mit dem ersten Ausbruch. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Kopf fake nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standardabweichungsbänder. Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ganz dicht beieinander und damit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1,5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate beträgt - je größer die Kompression ist und desto explosiver wird die Einrichtung sein. Allerdings wird es weniger von ihnen geben. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint es. Methode Ich erkennt zuerst Kompression durch den Squeeze und sucht dann nach Reichweite Erweiterung auftreten und geht mit ihm. Ein Bewusstsein der Kopffälschungen und der Volumenindikatorbestätigung kann die Aufzeichnung dieses Ansatzes deutlich hinzufügen. Das Screening einer vernünftigen Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu bewerten, an einem bestimmten Tag zu finden. Suchen Sie nach Ihrer Methode Ich setups sorgfältig und dann folgen ihnen, wie sie sich entwickeln. Es gibt etwas über die Betrachtung einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und somit den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln jemals möglich sind. Ich stelle hier fünf Diagramme dieser Art vor, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen ist. Verwenden Sie die Squeeze als ein Set Dann gehen Sie mit einer Expansion in Volatilität Beware the head fake Verwenden Sie Volumen Indikatoren für Richtungshinweise Passen Sie die Parameter an sich anpassen Methode II mdash Trend Nach unserer zweiten Bollinger Bands Reg Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass starke Preis-Aktion Begleitet von starken Indikatorwirkung ist eine gute Sache. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor er ein Eingangssignal gibt. Natürlich, das Gegenteil, Schwäche bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variation der Methode I, mit einem Indikator, MFI, der zur Bestätigung verwendet wird und keine Anforderung für einen Squeeze. Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Nutzen Sie die gleichen Ausfahrtstechniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels. Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI über unsere Schwelle steigen muss. Die Grundregel lautet: Wenn b größer als 0,8 ist und MFI (10) größer als 80 ist, dann kaufen. Erinnere dich, dass b uns zeigt, wo wir in den Bands sind bei 1 sind wir bei der oberen Band und bei 0 sind wir im unteren Band. Also, bei 0,8 b sagt uns, dass wir 80 von der unteren Band bis zur oberen Band sind. Eine andere Möglichkeit, das zu betrachten, ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein beschränkter Indikator, der zwischen 0 und 100 liegt. 80 ist ein sehr starkes Lesen, das den oberen Triggerpegel darstellt, ähnlich wie bei 70 für RSI. So kombiniert Methode II Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche, um niedrigere Preise zu prognostizieren. Nutzen Sie die grundlegenden Bollinger Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen. Um die MFI-Parameter einzustellen, sollte eine alte Regel-Indikatorlänge etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder betragen. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die darauf hindeutet, dass die gleitenden Durchschnitte ein Viertel der Länge der dominante Zyklus Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel des Berechnungszeitraums für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber dass ein halber Zeitraum für die Indikatoren ganz gut funktionierte. Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte. Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs variiert werden, um gehandelt zu werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19.1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden. Die für b und den Indikator erforderliche Stärke (Schwelle) kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden. Der Längenparameter für die Bollinger Bands konnte angepasst werden. Die Hauptfalle zu vermeiden ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist. Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risk Reward-Charakteristiken schwerer zu quantifizieren sind, da die Verschiebung für ein bisschen im Gange war, bevor das Signal ausgegeben wurde. Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups verpassen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungs-Verhältnisse Es wäre am besten, diesen Ansatz auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder wollen Handel zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Aktien und Ihre eigenen Risikorelevante Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie sehr volatile Wachstumsaktien gehandelt haben, können Sie auf höhere Ebenen für die b (größer als eine ist eine Möglichkeit), MFI und parabolische Parameter. Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände wählen und die Stationen schneller beschleunigen. Mehr risikorelevante Anleger sollten sich auf hohe parabolische Parameter konzentrieren, während mehr Patienteninvestoren, die darauf bedacht sind, diesen Trades mehr Zeit zum Ausarbeiten zu geben, sich auf kleinere parabolische Konstanten konzentrieren sollten, die dazu führen, dass der Stop-Out-Level langsamer ansteigt. Eine sehr interessante Anpassung ist, den Parabolismus nicht unter dem Eingangstag zu beginnen, wie es üblich ist, aber unter dem jüngsten bedeutenden niedrigen oder Wendepunkt. Zum Beispiel, beim Kauf einer Unterseite könnte der Parabolismus unter dem niedrigen anstatt am Eingangstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des jüngsten Handels zu erfassen. Mit dem entgegengesetzten Band als Ausstieg können diese Trades am meisten entwickeln, können aber den Stop unangenehm weit weg für einige verlassen. Das lohnt sich zu wiederholen: Eine weitere Variante dieses Ansatzes ist, diese Signale als Alerts zu verwenden und den ersten Pullback zu kaufen, nachdem der Alarm gegeben ist. Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - manche Trades werden verpasst, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaw reduzieren. Im Grunde ist dies eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Handelsstilen und Temperamente angepasst werden sollte. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann: Rational Analysis. Diese Methode kauft bestätigte Stärke und verkauft bestätigte Schwäche. So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum der Kandidaten durch grundlegende Kriterien zu preisen, Kauflisten zu erstellen und Listen zu verkaufen Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Aktien auf der Verkaufsliste. Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Analysis, der Überblick über die Sätze der fundamentalen und technischen Analyse, bietet eine robuste Annäherung an die Probleme, die die meisten Investoren gegenüberstellen. Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zur Filterung von Signalen ist, die EquityTrader Performance Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und verkauft auf Aktien mit 4 oder 5. Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungsbewertungen, die man als relativ betrachtet werden kann Feste Kompensation der Abwärtsvolatilität. Die Methode kauft Stärke Buy, wenn b größer als 0,8 ist und MFI größer als 80 ist Verwenden Sie einen parabolischen Stopp Mai erwarten Sie Methode I Entdecken Sie die Variationen Verwenden Sie Rational Analysis Method III mdash Umkehrungen Irgendwo in den frühen 1970er Jahren die Idee, einen gleitenden Durchschnitt auf und ab zu verschieben Um einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um die Preisstruktur zu bilden. Alles, was Sie tun mussten, multipliziert den Durchschnitt um eins plus den gewünschten Prozentsatz, um das obere Band zu erhalten oder um einen plus das gewünschte Prozent zu teilen, um das untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war, zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwendig war oder teuer. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften, und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich haben Markt-Timer und Lager-Picker schnell die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnte. Oszillatoren waren damals sehr viel in der Mode und dies führte zu einer Reihe von Systemen, die die Aktion des Preises innerhalb der prozentualen Bänder mit der Oszillatorwirkung vergleichen. Vielleicht war das damals bekannteste und heute noch weit verbreitete System ein System, das die Wirkung des Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen hat, die durch die Verlagerung des 21-Tage-Gleitendurchschnitts um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren verursacht wurden Basierend auf breiten Markthandelsstatistiken. Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus rückläufigen Ausgaben an der NYSE. Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von Up-Volume minus Down-Volume. Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillatorablesungen von jedem Oszillator, wurden als Verkaufssignale genommen. Kaufsignale wurden durch Tags des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Zufällige Lesungen von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen. Für Aktien, für die keine breiten Marktdaten verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing Guides im Einsatz. Viele Änderungen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht. Mein eigener Beitrag war, einen Abfahrtsdiagramm für die 21-tägige Summierungstechnik für die Oszillatoren zu ersetzen. Ein Abgangsdiagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerten, einem kurzfristigen Durchschnitt und einem langfristigen Durchschnitt. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen und tägliches Aufwärtsvolumen abzüglich des Down-Volumens und die Perioden für die Durchschnittswerte sind 21 und 100. Die Handlung ist vom kurzfristigen Durchschnitt abzüglich des langfristigen Durchschnitts. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abflug-Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist, dass die Nutzung der langfristigen gleitenden Durchschnitt hat die Wirkung der Anpassung (Normalisierung) für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur. Ohne diese Einstellung wird ein einfacher Advance-Decline-Oszillator oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator Sie manchmal von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings passt sich der Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut an die bullish oder bearish Vorspannungen, die das Problem verursachen. Die Wahl der Abflugtechnik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erzeugen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, der zweite auf 100 und der dritte auf neun. Dies setzt die Periode für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage. Die Dateneingaben sind Fortschritte und sinken, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn das Programm, das Sie verwenden, die Eingaben in Prozente hat, sollte die erste 9, die zweite 2 und die dritte 18. Jetzt Bollinger Bands reg für die prozentualen Bands und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystem für Timing-Märkte. In ähnlicher Weise können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und Umkehrungen im Trend zu bestätigen. Wenn wir einen W2-Boden mit b höher auf dem Rückblick bilden, als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumenoszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es ein ähnliches Muster hat. Wenn es tut, dann kaufen Sie den ersten starken Tag, wenn es nicht, warten Sie und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an den Spitzen ist ähnlich, aber wir müssen mehr geduldig sein. Wie es typisch ist, dauert die Spitze länger und stellt in der Regel die klassischen drei oder mehr Stöße zu einem hohen. In einer klassischen Formation wird b bei jedem Push niedriger sein, wie auch ein Volumenindikator wie Akkumulationsverteilung. Nach solch einem Muster entwickelt sich bei der Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun, ist die Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variablen, Volumen in unserer Analyse durch die Verwendung von Volumen-Indikatoren zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Art der Angebot und Nachfrage. Ist die Nachfrage über einen W-Boden steigen Wenn ja, sollten wir uns für den Kauf interessieren. Ist die Versorgung jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen machen. Wenn ja, sollten wir unsere Verteidigung marshalling oder denken über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die Quintessenz hier ist die Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, aber auf denen Sie vielleicht nicht das Vertrauen haben, um ohne Bestätigung zu handeln. Kaufen Sie Setup: Unterband-Tag und der Oszillator positiv Sell Setup: Oberband-Tag und Oszillator negativ Verwenden Sie MACD, um die Atemindikatoren zu berechnen Methode IV mdash Bestätigte Breakouts Bollinger auf Bollinger Bands reg System IV, eine einfache und direkte Annäherung an bestätigte Ausbrüche. Das Grundmuster ist eine dreitägige Reihenfolge. Tag 1: Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 der untersten Bandbreite in 6 Monaten. Tag 2: Außerhalb der Band schließen. Tag 3: Intraday - Alert (noch nicht bestätigt), wenn wir höher handeln (niedriger für Verkaufsmuster) als das Ende von Tag 2. Ende des Tages: Signal (bestätigter Ausbruch), wenn wir höher (niedriger) als das Ende von Tag 2 schließen Im Wesentlichen suchen wir nach Beständen, die stark (schwach) genug sind, um außerhalb der Bands zu kommen und dann ihre Bewegungen zu verlängern. So was ist Bollinger Nach Mr. Bollinger. Wir tun dies: Plot der Preis für eine Aktie, jeden Tag, für die letzten um zehn Monate. Wähle eine Nummer wie N 20, dann für jeden Tag die Standardabweichung und den Durchschnitt für die vorherigen N Tage. Wähle eine kleine Zahl wie k 2, dann für jeden Tag, berechnen Oberbollinger Durchschnitt k (Standardabweichung) und Lower Bollinger Average - k (Standardabweichung). Plot Upper Bollinger und Lower Bollinger zusammen mit dem Aktienkurs. Standardabweichung 2 SD 2 (1N) 931 (P k - A) 2 mit N Aktienkursen, P k (k1 bis N) und A (1N) 931P k ist ihr Durchschnitt und SD ist die mittlere Quadratabweichung zwischen der Preise und deren Durchschnitt und es kann auch so berechnet werden: SD 2 (1N) 931 P k 2 - k 2 nämlich die Differenz zwischen dem Durchschnitt der Quadrate und dem Quadrat des Durchschnitts. Schön, ehyoull bekommt so etwas wie das: Wo der Preis der Aktie zwischen den Bollinger Bands zu springen scheint. (Ich muss erwähnen, dass Mr. Bollinger N 20 und k 2 holt, aber wir können irgendwelche Nummern auswählen.) Also, wenn du eine tolle Phantasie hast, kannst du vielleicht denken, dass wenn der Aktienkurs durch die Obere Bolli-Band stürzt, Wir sollten verkaufen. Und wenn es unter die untere Bolli-Band fällt, sollten wir kAUFEN. Allerdings, wenn es stürzt durch die Ober-B kann es weiter gehen und whod wollen zu verkaufen dann Also vielleicht warten wir, dass es oben gehen dann wieder unter die Ober-B. Dann verkaufen wir Jetzt warten einige Leute auf ein anderes Stück von Daten, um einen VERKAUF anzuzeigen (außer oben über dann unter dem Ober-B). Das ist die (sind Sie bereit dafür) R elative S trength I ndex (oder RSI), die den Prozentsatz der Zeiten misst, in denen der Aktienkurs in den letzten N Tagen gestiegen ist. Weil es sich um einen Prozentsatz handelt, geht es von 0 auf 100 und wenn der Aktienkurs oben dann unterhalb des Ober-B liegt (das ist ein Teil unseres SELL-Signals) und außerdem ist der RSI mindestens 70 (was bedeutet, dass die Aktie mindestens 70 erhöht wurde Der Zeit über die vergangenen N Tage), dann schließen wir, dass die Aktie überkauft ist und wir sollten verkaufen. Äh Es sind nicht wirklich wir, die aber diejenigen schließen, die mit Bolli-Bands spielen. Jedenfalls können wir auch ein BUY-Signal betrachten, wenn der Aktienkurs unter den unteren B sinkt und dann wieder steigt. UND der RSI ist kleiner als 30 (dh die Anzahl der Erhöhungen über die letzten N Tage ist nicht mehr als 30). Natürlich sind die 70 und 30 willkürlich. Heres eine Grafik von dem, was der RSI aussehen könnte. Und die Levels 60 und 40 Zum Beispiel könnten die Dinge so aussehen: Wenn Bolli-Bands nicht Ihre finanzielle Gesundheit verbessern, möchten Sie vielleicht Band-Aids versuchen. Und Tylenol. P. S. Ich habe es auf gute Autorität, dass Bollinger selbst nicht denke, dass mit Bollinger Bands und RSI wie oben beschrieben ist eine gute Idee. Tatsächlich sind John Bollingers Worte: Vielleicht wären Sie so nett, zu erwähnen, dass John Bollinger, der Vater der gleichnamigen Bands, denkt, dass mit Bollinger Bands und RSI in der hier beschriebenen Weise gummi-stuff. orgBollinger. htm ist Ziemlich schlechte Idee. John Bollinger, CFA, CMT Dann theres MOVING AVERAGES Jeden Tag berechnen wir den durchschnittlichen Aktienkurs über die letzten M Tage. Und plot es Wir berechnen auch den Durchschnittspreis der vergangenen N Tage. Und plot es Wenn sie kreuzen, kauften wir. Oder vielleicht verkaufen wir je nachdem, ob die Kreuzung von oben oder unten ist. Es könnte so aussehen: So spielst du mit den Zahlen M und N bis du glücklich bist. Natürlich, ein einfacher 200-Tage-Moving-Durchschnitt, wie MA (P 1 P 2 P 3 P 200) 200, gibt gleiches Gewicht zu allen Preisen, auch die, die vor 200 Tagen aufgetreten ist Also, wenn wir mehr Gewicht geben wollen Zu neueren Preisen, könnten wir einen gewichteten Moving Average verwenden: wo K ist eine magische Zahl (die gut in einer Minute erklären). Beachten Sie, dass wir davon ausgehen, dass P 1 ist der Preis vor 200 Tagen und P 200 ist der jüngste Preis. Und dieser jüngste Preis wird mit 200 multipliziert, so dass seine 200-mal mehr signifikant als die 200-Tage alten Preis, richtig Okay, was ist K Wenn alle Preise gleich sind, sagen P. Wir wollen, dass der gewichtete Durchschnitt auch P gleich ist. Das bedeutet: WMA (P 2P 3P 200P) K P (1 2 3 200) K muss gleich P sein, also muss K gleich sein (1 2 3 200). Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine magische Formel für diese Summe, nämlich: 1 2 3. 200 2002012 so ist der Wert für K. Im Allgemeinen, für einen N-Tag gleitenden Durchschnitt, haben wir K 1 2 3. NN (N1) 2 (ich glaube, Euler hat das entdeckt, als er sechs Jahre alt war. Wie fühlt man sich an) Unser gewichteter Moving Average ist jetzt: Natürlich ist niemand, dass die relativen Gewichte 1, 2, 3. eingeätzt werden Stein. Wir könnten beliebige Gewichte w 1 wählen. W 2 W 3 W N. Und bekomme: Beachten Sie, dass die Zahl K so gewählt ist, dass in dem Fall, wo alle Preise gleich sind, der Moving Average gleich dem Preis ist. Es ist Zeit für ein Bild (wo wir die Gewichte einsetzen 1, 2, 3.): Beachten Sie, dass der gewichtete Moving Average (der jüngste Preise hervorhebt) dem Aktienkurs genauer folgt als der einfache 20-Tage-Durchschnitt. Dann theres Exponential Moving Averages und Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) und. Nun, Sie bekommen die Idee. Siehe auch Moving Averages Um die Berechnung des gewichteten Moving Average WMA (mit relativen Gewichten 1, 2, 3. N) zu vereinfachen, machen wir dies: Wir haben zum aktuellen Zeitraum (was nun gut anruft): und bei Der nächste Zeitabschnitt (wo P N1 der nächste Aktienkurs ist): und wenn wir subtrahieren, bekommen wir: und hier erkennen wir P 1 P 2 P 3. P N als N mal das Simple Moving Average zum Zeitpunkt der Zeit jetzt. Die gut nennen MA (jetzt), was sonst Das gibt ein Rezept für die Berechnung unserer Next Weighted Moving Average: und seine Zeit, um in KN (N1) 2 zu bleiben und erhalten: Also, vorausgesetzt, youre im Zeitraum 123 (das ist jetzt und es könnte Seien Sie 123 Tage oder 123 Wochen oder.) Und youre workin auf 26-Tage gleitende Durchschnitte (so N 26) und Sie haben die Werte von WMA (jetzt) ​​und MA (jetzt) ​​und der Nächste Aktienkurs, P 124. Dann bekommst du den Next Weighted Average wie folgt: Also jetzt, mit dem Next Stock Price berechnen Sie auch die Simple Moving Average der letzten 26 Preise, nämlich MA (Next), dann Next wird jetzt und Sie beginnen wieder, um eine neue zu berechnen Nächster. Nun, das ist ein richtiges Okay, jetzt war bereit für: Exponential Moving Average (Weiter) Sehen Sie die Ähnlichkeit (Einfach ersetzen MA von EMA) Allerdings sieht es besser geschrieben: Exponential Moving Average (Weiter) wo EMA (Next) als gewichtet erscheint Durchschnitt von EMA (jetzt) ​​und P N1. In der Tat, schreibe den Gewichtungsfaktor als: so dass es liest: Exponential Moving Average (Weiter) Okay, also warum gibt dies einen exponentiell gewichteten Durchschnitt Lets Pick etwas Gewicht, sagen 945 2 P N-2. Wo die Serie für immer geht. Oder zumindest zurück zum ersten Tag, an dem du die Summe () berechnen sollst. Und wie gewöhnlich wird K gewählt, so dass der gewichtete Durchschnitt der gleichen Aktienpreise, sagen P, nur P selbst ist. Das bedeutet, dass EMA (jetzt) ​​K gleich P sein muss, und seit der unendlichen Serie 1 945 945 2. Fügt bis zu 1 (1-945) (glauben Sie mir, es tut). Wir bekommen: KP (1-945) P, also K (1-945) und (endlich): Jetzt sehen wir, dass dies definitiv ein gewichteter Durchschnitt ist, mit dem gestrigen Preis bei 90 (bei 945 .9) und dem Tag Vor einem Gewicht von 945 2. oder 90 von 90 (nämlich 81) und am Vortag mit einem Gewicht von 945 3 oder 90 von 90 von 90 (oder 72,9) und vor hundert Tagen hat dieser Preis ein Gewicht von Nur (0,9) 100 0,00002 (oder 0,002). Nun, du bekommst die Idee, gerade jetzt, wenn wir auch schreiben EMA (Weiter) (1 -945) N1 945 P N 945 2 P N-1. (Nächstes) - 945 EMA (jetzt), wir bekommen EMA (Weiter) - 945 EMA (jetzt) ​​(1 - 945) P N1 (da die meisten alles abheben), und wir bekommen: Siehe die EMA Gleichung wir Erhielt vor cept, jetzt erkennen wir es als exponentiell gewichteter Durchschnitt (Habe ich erwähnt, dass die Gewichte 945, 945 2. 945 3. etc. der Grund dafür sind, dass es exponentiell gewichtet wird) Ein Neugieriges. Für eine 12-tägige EMA. Man wählt 945 1 - 2 (N1) mit N 12 und für eine 26-tägige EMA. Man wählt 945 1 - 2 (N1) mit N 26, etc. sogar tho der Durchschnitt ist sicherlich nicht ein Durchschnitt über nur 12 oder 26 Tage, aber über alle vorherigen Aktienkurse jetzt. Waren bereit für: Moving Average ConvergenceDivergence (Next) wo EMA 12-Tage bedeutet die 12-Tage (N 12) Exponential Moving Average. Heres MACD für einen schnell bewegten exponentiellen Durchschnitt (12-Tage) minus ein langsamer exponentieller Durchschnitt (26-Tage): Natürlich, yall dont hafta verwenden die Zahlen 12 und 26 von all ihnen thar Investition Gurus verwendet. Wenn MACD positiv ist (dh das schnelle Mittel bewegt sich über dem langsamen), das ist ein BULLish-Signal. Wenn es negativ ist, das ist Lust. VOLUME-GEWICHTETE BEWEGLICHE DURCHSCHNITT Es gibt Spitzhaufen von gewichteten bewegenden Mitteln, die deine Gewichte als die Perioden der Oszillation eines Schmetterlingsflügels auswählen und du hast ein anderes WMA. Die meisten spielen mit nur dem Aktienkurs und ignorieren das Volumen der Aktien zu diesem Preis gehandelt. Wenn der heutige Schlusskurs 16 ist und letzter Monat es bei 12 geschlossen hat, dann ist der heutige Preis bedeutungsvoller. Weil es jünger ist (daher relevanter) Ich denke nicht, wenn nicht nur zehn Aktien bei 16 gehandelt werden, während zehn Millionen im vergangenen Monat bei 12 gehandelt wurden. (Okay, ich übertreibe, aber du bekommst die Idee, nein) Das bringt uns zu meinem Favorit (was auch immer VMA nennen), nicht unbedingt, weil es bessere BUYSELL Signale gibt, aber weil es etwas Sinn macht (für mich ist cuz VMA N-Tag etwa der durchschnittliche Preis für jeden Aktienanteil über die letzten N Tage bezahlt). Es ist einfach. Wir nehmen, wie Gewichte w 1. W 2 W 3 Etc. die an den Preisen P 1 gehandelten Aktienbestände. P 2 P 3 Etc. und bekommen: Heres eine Aktie und das Volumen der Trades: Der Handelspreis im Mai war wirklich wichtig. Schau auf das Volumen Jedenfalls, wir zeichnen den gewichteten gleitenden Durchschnitt über, sagen N 100 Tage (warum nicht) und bekomme: Im immer vor mir selbst. Sie sehen den Aktienkurs und die 100-Tage-VMA in einem schönen Blau und auch die 5-Tage Moving Average. (Ich hasse es, nach Orten zu suchen, wo der Aktienkurs einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, der Aktienkurs ist zu knallig, zu nervös, zu gut, um zu spitzen - dann-fallen, zu flüchtig, so dass wir einen schnell gleitenden Durchschnitt, wie 5-Tage, Denn es folgt der Aktienkurs ziemlich genau und seine smooother, richtig) Also was sind die BUYSELL Signale Stare auf die Handlung und entscheiden, wann youd wie zu kaufen oder zu verkaufen. An diesen Punkten ist zu beachten, dass die VMA weit entfernt vom schnellen (5-tägigen) Durchschnitt ist. Das gibt unsere Signale: Wenn VMA - (5-Tage) A dann KAUFEN. Wenn VMA - (5-Tage) OOPs Ive verwendet das Label VA für die V olume Weighted A verage, anstatt VMA sorry bout, dass. Und was ist optimale Entscheidungen für A und B (Oben habe ich AB 1.5 bei meinem wifes Vorschlag gewählt.) Und ist 5 die beste Anzahl von Tagen für den schnellen Durchschnitt Und warum ist 100 in der VMA gewählt (Weil es 100 Cent oder 100 Spargel gibt In meinem garten) Du entscheidest Eine andere Sache: Manche Leute kakulieren den volumengewichteten Durchschnittspreis nach jedem Handel, den ganzen Tag. Wenn sie eine Aktie bei weniger als diesem VWAP kaufen können. das ist gut. Wenn sie Aktien zu einem Preis höher als die VWAP verkaufen können, ist das auch gut. Wie Sie vielleicht erwarten (da ich denke, dass das Volumen der Aktie nicht ignoriert werden sollte), habe ich für Sie einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average, den ich V-EMA nenne. Es erhält sich wie folgt: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner, und die Zahlen VN sind die Bände der Aktie gehandelt jeden Tag und, wie zuvor, 945 1 - 2 (TimePeriod 1) so für eine 12-Tage V - EMA, wed haben 945 1 - 213 .846 Du kannst natürlich V-EMA 12-Tage - V-EMA 26day nehmen, um einen volumengewichteten MACD zu bekommen, den ich V-MACD nenne (und mein Sohn nennt VD). Unterscheidet sich viel von der Gartenvielfalt MACD Ja, wenn das Volumen der Aktiengeschäfte einen Haufen ändert, so wie: Hier ist der Preis gesunken, aber das Volumen erhöht, wodurch die Bedeutung dieser niedrigeren Preise erhöht, wenn die Gartensorte MACD sank ( Weil der Preis sank, so dass die 12-Tage-EMA sank) das erhöhte Volumen hielt die V-EMA aus fallen so dramatisch. Hinweis: Wenn sich das Volumen von Tag zu Tag nicht ändert, sind V-MACD und MACD identisch. Ich denke, das ist ein bisschen. Außer. Äh Ich sollte die Signalleitung erwähnen. Sie sehen, einige technische Gurus verwenden noch eine andere Linie (Kurve) genannt die Signalleitung und nehmen als BUYSELL Signale die Zeiten, wenn MACD diese Signalleitung kreuzt. Sie bekommen es durch (sind Sie bereit für diese) nehmen die 9-Tage-E xponential M oving Ein Muss der MACD. Für den Fall, dass allmählich vergessen ist, kommt das von: wo 945 1 - 2 (91) .80 und es sieht so aus: Nur eine letzte Sache: Formeln, die wie aussehen: A (N1) 945 A (N) (1 - 945) P (N1) berechnen eine Folge von exponentiell gewichteten Mittelwerten der Folge von Zahlen P (1), P (2), P (3). Aah, aber wie fange ich an, mit A (1) (1 - 945) P (1) zu beginnen und von dort zu gehen, wie folgt: A (2) 945 A (1) (1 - 945) P (2) Ist wirklich (1 - 945) P (2) 945P (1) A (3) 945 A (2) (1 - 945) P (3), die wirklich (1 - 945) P (3) 945P (2) 945 ist (1) A (4) 945 A (3) (1 - 945) P (4), die wirklich ist (1 - 945) P (4) 945P (3) 945 2 P (2) 945 3 P (1) ) Etc. etc. Irgendwann, wie Sie begonnen haben, wird in der fernen (also irrelevanten) Vergangenheit verloren. Okay, jetzt reden wir über Aktienkursentwicklungen. Ist es in der Regel Überschrift UP oder DOWN Einige mögen eine Trendlinie, die eine Reihe von Höhen (oder Tiefen), die vielleicht OBEN oder gehen vielleicht DOWN: Trending UP: die Bulls gewinnen Trending DOWN: die Bären gewinnen, wie Sie sehen können, seine Art von einer persönlichen Sache, die Sie em zieht, wie Sie em sehen. Der Aktienkurs hängt von der roten Linie ab, als ob er von dieser Linie unterstützt wird. So nannte man die Linie der Unterstützung. Die Preise scheinen nicht durch die grüne Linie zu brechen, die sie als Widerstand bezeichnet hat. Einer (vermutlich) wartet auf ein Zeichen, dass der Aktienkurs die Trends verändert hat und mutig kreuzt, entweder die Linie, so dass der Kanal. (Der Kanal zwischen den roten und den grünen Linien heißt das. Uh-Kanal.) Heres eine Schönheit, die es tendiert. Äh Oder ist es Trending DOWN Sein genannt trendless Ich erfand die oben genannten Charts, um Trends zu illustrieren, aber Heres ein echtes Live-Beispiel: Ich finde es schwierig, jeden Trend zu identifizieren, nur durch Augapfel der Chart. Vor allem der Beginn eines Trends. (Nach seiner Über, seine zu spät) Vielleicht gibt es eine analytischere technisch anspruchsvolle Methode, um Trends zu identifizieren, was uns bringt: Directional Movement Indicator oder Directional Motion Indicator oder Directional Moving Index oder. Einfach nur DMI Wir betrachten einen Wettbewerb zwischen den Stieren und Bären. Die Stiere verschlingen den Vorrat und treiben den Aktienkurs an die Hoch für den Tag. Die Bären entleeren ihre Lager und fahren den Preis auf den Tiefstand für den Tag. Wer gewinnt Jeden Tag berechnen wir BULL Punkte, wenn heute Hoch ist größer als gestern hoch. BULL Punkte sind (heute hoch) - (gestern hoch). Oder null, wenn das Hoch geht DOWN. Jeden Tag berechnen wir BEAR Punkte, wenn der heutige Tiefstand kleiner als gestern ist. BEAR Punkte sind (gestern niedrig) - (heute niedrig). Oder null, wenn das Tief geht nach oben. Um etwas bedeutungsvoller zu sein, teilen diese Unterschiede durch den heutigen Schlusskurs auf, so dass sie zu Prozentsätzen werden. Ich bin nicht sicher, ob Herr Wilder (der Autor von DMI und RSI) das tat, aber wir werden. Dann sehen wir jeden Tag, welche Punkte größer sind: die BULL-Punkte oder die BEAR-Punkte (erkennen, dass an manchen Tagen beide gleich Null sein können). Wenn die BULL-Punkte größer sind, werden sie den Stieren verliehen. Wenn die BEAR-Punkte größer sind, werden sie den Bären verliehen. (Erhalten Sie es) Heres die BULL und BEAR Punkte, für eine Sequenz von Tagen: Uh. Die horizontale Achse schließt Wochenenden ein, wenn es keine Punkte gab. Wie Sep 2526 und Okt 23 Beachten Sie, dass am 24. September sowohl BULL - als auch BEAR-Punkte waren, aber nur die BEAR-Punkte wurden verliehen - den Bären (cuz ihre Punkte wuz größer). Okay, hier sind die Punkte, die tatsächlich für die sechs Monate, die von der Aktienkurs-Chart (oben) abgedeckt wurden, entweder für die Bullen oder die Bären vergeben wurden, und als Referenz die Aktienkarte selbst: Die Bullen gewannen im November , Eh was (ich besaß CBR dann) Okay, heres was wir tun Eigentlich, was Herr Wilder tut, weil DMI sein Baby ist: Wir nehmen die Reihenfolge der vergebenen BULL Punkte, sagen wir B (1), B (2), B (3). (N1) 945 EMA (n) (1-945) B (n1) mit 945 1 - 2 (14 1)) Die daraus resultierende Kurve Heißt DI. Dann nehmen wir die Reihenfolge der vergebenen BEAR-Punkte und berechnen den 14-Tage-Exponential-Moving-Durchschnitt dieser Sequenz (erinnere dich an die EMA). Die resultierende Kurve heißt - DI. Dann plotten wir beide, wie so: und als Referenz, die Aktie Chart selbst: Beachten Sie etwas Interessantes Wenn die DI wird größer als die - DI. Theres ein UP-Trend (die Bullen gewinnen) und wenn die - DI größer wird als die DI. Theres ein DOWN-Trend (die Bären sind zu gewinnen) und diese Ereignisse in der Regel in der Nähe des Anfangs des Trends passieren Natürlich, wenn wir den Unterschied zwischen DI und - DI wed bekommen ein Diagramm, das positiv ist, wenn die ehemalige überschreitet die letzteren (je mehr Die Stiere sind voran, je größer dieser Unterschied wäre), so dass wir berechnen: oder besser noch (um die Dinge zu normalisieren) teilen wir diesen Unterschied durch ihre Summe, geben (endlich): (unter der Annahme, dass der Nenner nicht gleich Null ist. DI) - (-DI) und vergiss meinen Versuch zu normalisieren) Thatd geben diesen Kerl: und als Referenz, die Aktienkarte selbst: Uh. Habe ich erwähnt, es hieß ADX (Average Directional Indicator) Oh yeah. Das Ritual der Aufteilung jedes der hohen und niedrigen Unterschiede durch den Schlusskurs, jeden Tag (um einen Prozentsatz zu bekommen), macht absolut keinen Unterschied zum ADX. Ich denke, dass die meisten techies nur sehen, wann DI kreuzt - DI (unabhängig von ihren Werten, oder die Skala, die man verwendet) und starren auf den ADX (dessen Wert nicht durch diese Kluft durch das Schlusspreisritual beeinflusst wird). Sein in der Natur des Sports, den Stiere sehr aufgeregt bekommen, wenn der ADX zunimmt. Vor allem, wenn es 50 übersteigt. (Ich glaube, Bären werden aufgeregt, wenn es abnimmt.) Ich sollte erwähnen, dass, wenn die Spikes in ADX sind störend, dann ein gleitender Durchschnitt der ADX-Werte wird einige Glättung. Erben Sie den 10-tägigen gleitenden Durchschnitt: und als Referenz (habe ich das schon vorher gesagt), die Aktie Chart selbst: Check out DI - (manchmal auch DMI-) und ADX auf Ihrem Bestand an Bigcharts. Es sieht so aus: Also hat DMI die 1987 C R A S H vorausgesagt