Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen. Moving Durchschnitte sind ein beliebtes Werkzeug der aktiven Trader Allerdings, wenn die Märkte zu konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Serie von kleinen Gewinnen und Verluste Analysten haben Jahrzehnte versucht, die zu verbessern Einfacher gleitender Durchschnitt In diesem Artikel schauen wir uns diese Bemühungen an und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelsinstrumenten geführt hat. Für den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten liest, schauen Sie sich einfach Umzugsdurchschnitte machen Trends stehen heraus Vor-und Nachteile von bewegenden Mitteln Die Vor-und Nachteile Von bewegten Durchschnitten wurden von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der Technischen Analyse der Stock Trends zusammengefasst, als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung entdeckt haben, obwohl viele andere es vorher gemacht hatten, indem sie die Daten mittelten Für eine bestimmte Anzahl von Tagen könnte man eine Art automatisierte Trendlinie ableiten, die definitiv die Trendänderungen interpretieren würde Fast zu gut um wahr zu sein In der Tat war es zu schön um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, verließen Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben hatten, andere Fortsetzen, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache Umzugsdurchschnitte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen sich die Anzahl der gewählten Perioden ab. Finden Sie einen fünftägigen gleitenden Durchschnitt Würde die Summierung der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung von fünf. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt ist, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Downtrends sind definiert durch Preise Handel unter dem gleitenden Durchschnitt Für mehr, siehe Unsere Moving Averages Tutorial. Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Trading-Signale In seiner einfachsten Anwendung, Händler kaufen, wenn die Preise bewegen sich über dem Umzug Durchschnittlich und verkaufen, wenn die Preise unter diese Linie übergehen Ein solches Vorgehen wird garantiert, um den Händler auf die rechte Seite eines jeden bedeutenden Handels zu setzen. Unglücklicherweise wird bei gleichzeitiger Glättung der Daten gleitende Mittelwerte hinter der Marktwirkung zurückbleiben und der Händler wird fast immer geben Zurück einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee der gleitenden Durchschnitt zu mögen und haben Jahre versucht, die Probleme mit dieser Verzögerung zu reduzieren Einer dieser Innovationen ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er näher an der Preisaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist. EMA Gewicht Schließen 1-Gewicht EMAy Wo. Weight ist die Glättung Konstante ausgewählt von der analyst. EMAy ist der exponentielle gleitenden Durchschnitt von gestern. Eine gemeinsame Gewichtung Wert ist 0 181, die in der Nähe von einem 20-Tage einfachen mov ist Durchschnittlich Einmal ist 0 10, was ungefähr ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung verringert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Zahl führen wird Des Verlierens von Trades In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt als Preise generiert werden Schnell um und unter den gleitenden Durchschnitt zu bewegen Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden die geplanten Mittelwerte im Handel verwendet. Anpassungsfähige Mittelwerte in die Marktaktivität Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile von Gleitende Mittelwerte ist es, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volati liegen würde Le Märkte Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen Da ein Trend zu einem Ende kommt und die Preise den gleitenden Durchschnitt konsolidieren, würde sich der aktuellen Marktaktion näher kommen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. Kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bändern misst. Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen von Bollinger Bands. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel zu ersetzen Eine Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad ER in seinem Buch, New Trading Systems und Methoden Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, die Stärke eines Trends zu messen, der in einem Bereich von -1 0 bis 1 0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formulare berechnet Preisänderung für die Periodensumme der absoluten Preisänderungen für jede Bar. Beachten Sie eine Aktie, die jeden Tag eine Fünf-Punkte-Strecke hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt 15 Punkte gewonnen hat. Dies würde zu einem ER von 0 67 15 führen P Ond Aufwärtsbewegung geteilt durch die gesamte 25-Punkte-Bereich Hätte diese Aktie 15 Punkte abgelehnt, wäre die ER -0 67 Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert. Das Prinzip der Trend s Effizienz basiert darauf, wie viel Richtungsbewegung oder Trend Sie pro Einheit der Preisbewegung über einen definierten Zeitraum erhalten. Ein ER von 1 0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1 0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar Extreme werden selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um die adaptive gleitende durchschnittliche AMA zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit den folgenden, ziemlich komplexen Formeln berechnen. C ER SCF SCS SCS 2 Wo ist die SECF die exponentielle Konstante für die schnellste EMA Zulässig in der Regel 2.SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässig oft 30.ER ist das Effizienzverhältnis, das oben festgestellt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariable verwendet Schwierig von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitenden Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. Für mehr auf der EMA lesen Sie das Exponentiell gewichtete Moving Average. Examples einer einfachen gleitenden durchschnittlichen roten Linie, einer exponentiell gleitenden durchschnittlichen blauen Linie Und die adaptive gleitende durchschnittliche grüne Linie sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Die AMA ist grün und zeigt den größten Grad der Abflachung in der bereichsgebundenen Handlung, die auf der rechten Seite dieses Diagramms gesehen wird. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, Gezeigt als die blaue Linie, ist am nächsten an der Preisaktion Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie gezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Abbildung gezeigt werden, sind alle anfällig für peitschende Handlungen zu verschiedenen Zeiten Dieser Nachteil zu bewegten Durchschnitten war bisher nicht möglich Zu beseitigen. Conclusion Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren Er schloss, obwohl die adaptive gleitenden Durchschnitt ist ein Interesse G neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellem Reiz, unsere Vorversuche zeigen keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Dies bedeutet nicht, dass die Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln Zu diesem Thema lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator. Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelschancen zu ermitteln. Als Beispiel geben die Verhältnisse über 0 30 starke Aufwärtstrends an und stellen potenzielle Käufe dar Volatilität bewegt sich in Zyklen, die Aktien mit dem niedrigsten Effizienz-Verhältnis könnte als Ausbruch Chancen beobachtet werden. Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Menge an Geldern der Vereinigten Staaten können Leihen Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Ion leiht Gelder, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotinstitution gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde und das verboten ist Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. MetaTrader 5 - Indikatoren. Adaptive Moving Average AMA - Indikator für MetaTrader 5.Adaptive Moving Average AMA ist Verwendet für den Bau eines gleitenden Durchschnitts mit geringen Empfindlichkeit gegenüber Preis-Serie Geräusche und ist durch die minimale Verzögerung für Trend-Erkennung gekennzeichnet. Dieser Indikator wurde entwickelt und beschrieben von Perry Kaufman in seinem Buch Smarter Trading. One der Nachteile der verschiedenen Glättung Algorithmen für Preis-Serie ist Dass zufällige Preissprünge zum Auftreten von falschen Trendsignalen führen können. Auf der anderen Seite führt die Glättung zum Unvermeidliche Verzögerung bei der Vorhersage der Trends Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese beiden Nachteile zu überwinden. Adaptive Moving Average Indicator. Um den aktuellen Marktstaat zu definieren Kaufman führte den Begriff des Effizienzverhältnisses ER ein, der nach dem folgenden Formular berechnet wird Das Efficiency Ratio. Signal i ABS Preis i - Preis i - N - aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und Preis N Zeitraum ago. Noise i Summe ABS Preis i - Preis i-1, N - aktueller Lärmwert , Summe der absoluten Werte der Differenz zwischen dem Preis der aktuellen Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Effizienzverhältnis ER zu 1 tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es ein wenig mehr sein Als 0. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet. Real IA1 1 - SC. SC 2 n 1 - EMA Glättungskonstante, n - Periode des exponentiellen Moving. EMA i-1 - vorheriger Wert von EMA. Das Glättungsverhältnis für die Fast-Markt-Mast wie bei EMA mit Periode 2 schnell SC 2 2 1 0 6667, und für die Zeit ohne Trend EMA Zeitraum muss gleich 30 langsam SC 2 30 1 0 06452 So wird die neue wechselnde Glättungskonstante skalierte Glättungskonstante eingeführt SSC. SSC i ER i schnell SC - langsamer SC langsam SC. SSC i ER i 0 60215 0 06425.Für einen effizienteren Einfluss der erhaltenen Glättungskonstante auf die Mittelungsperiode Kaufman empfiehlt, es zu quadrieren. Endgültige Berechnung formula. AMA i Preis i SSC i 2 AMA i-1 1-SSC i 2.or nach Umlagerung. AMA i AMA i-1 SSC i 2 Preis i - AMA i-1.AMA i - aktueller Wert von AMA. AMA i-1 - vorheriger Wert von AMA. SSC i - aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante. Translated from Russian von MetaQuotes Software Corp Original code. CAN I VERWENDEN SIE ES MIT MT4 TRADER. Forum auf Handel, automatisierte Handelssysteme und Testhandelsstrategien Indikatoren AMASTLHTF newdigital, 2014 07 13 12 00 Adaptive Moving Average Adaptive gleitenden Durchschnitt AMA, wie der Name schon sagt, ist eine Anpassung der gleitenden Durchschnitt Es Ist entworfen, um entsprechend dem dynamischen Markt nach Bedarf anzupassen ---- Einfacher gleitender Durchschnitt SMA und seine Cousinen gewichtete bewegte Durchschnitte WMA und exponentielle gleitende Durchschnitte EMA alle arbeiten fantastisch, wenn der Markt trending ist. Wenn jedoch der Markt Reichweite ist, nehmen sie ein Viel Marktlärm, der viele vorzeitige Signale erzeugt. Darüber hinaus sind sie alle inhärent in der Natur zurückgeblieben. In der Suche nach Abhilfemaßnahmen von bewegten Durchschnitten, hat Perry J Kaufmann erstmals einen adaptiven gleitenden Durchschnitt in seinem Buch eingeführt. Der intelligentere Handel, der die Leistung im Wandel der Märkte verbessert - Day-SMA AMA In Aktion Vor der Einführung von AMA von Herrn Kaufmann haben die Händler eine Kombination aus mehr als einem gleitenden Durchschnitt wie die Double Crossover-Methode und die Triple-Crossover-Methode eingesetzt. Die Gründe für die Verwendung mehrerer Kombination von bewegten Durchschnitten basieren auf dem Folgende Fakten Fast Moving Averages, die oft aus kürzeren Zeiträumen wie 5-Tage-Periode am besten, wenn der Markt ist Schnell bewegte Mittelwerte, die oft aus längerer Zeitperiode bestehen, wie z. B. 50-Tage-Periode am besten, wenn der Markt Reichweite gebunden ist, wodurch der Großteil des Lärms im Genie in Kaufmann s AMA gefiltert wurde, war ein System, das schlau genug war, um seine Geschwindigkeit zu ändern Eine Kombination aus Marktrichtung und Geschwindigkeit In anderen Worten, wenn der Markt tendiert, beschleunigt AMA zusammen mit dem Trend Wenn der Markt reichtgebunden ist und nichts verliert, verliert AMA. So verdient er den Namen anpassungsfähig, da er sich selbst an die Marktrichtung anpasst Und Geschwindigkeit Kaufmann s AMA erreicht Sinn für Markt Richtung und Geschwindigkeit durch die Einbeziehung der Effizienz-Verhältnis Adaptive Moving Average Trading Regeln Nachfolgend sind die Handelsregeln für die Adaptive Moving Average Buy, wenn die AMA dreht sich auf, wenn die AMA abbiegt. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Developed von Perry Kaufman, Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA ist ein gleitender Durchschnitt, der für Markt-Nois verantwortlich ist E oder Volatilität KAMA wird die Preise genau verfolgen, wenn die Preisschwankungen relativ klein sind und der Lärm gering ist. KAMA wird sich anpassen, wenn sich die Preisschwankungen erweitern und die Preise aus einer größeren Distanz befolgen. Dieser Trendfolgende Indikator kann verwendet werden, um den Gesamttrend, die Zeit, zu identifizieren Wendepunkte und Filterpreisbewegungen. Es gibt mehrere Schritte, um Kaufman s Adaptive Moving Average zu berechnen. Zuerst beginnen wir mit den von Perry Kaufman empfohlenen Einstellungen, die KAMA 10.2,30.10 ist die Anzahl der Perioden für das Effizienzverhältnis ER. 2 ist die Anzahl der Perioden für die schnellste EMA-Konstante.30 ist die Anzahl der Perioden für die langsamste EMA-Konstante. Vor der Berechnung von KAMA müssen wir das Efficiency Ratio ER und das Smoothing Constant SC berechnen. Das Brechen der Formel in Bissgrößen-Nuggets macht Es ist einfacher, die Methodik hinter dem Indikator zu verstehen. Beachten Sie, dass ABS für Absolute Value steht. Effizienzverhältnis ER. Die ER ist grundsätzlich die Preisänderung für den täglichen Volati angepasst Lity. In statistischer Begriffe, die Effizienz-Verhältnis sagt uns die fraktale Effizienz der Preisänderungen ER schwankt zwischen 1 und 0, aber diese Extreme sind die Ausnahme, nicht die Norm ER wäre 1, wenn die Preise verschoben 10 aufeinander folgenden Perioden oder nach 10 aufeinander folgenden Perioden ER wäre null, wenn der Preis über die 10 Perioden unverändert bleibt. Scheinung Konstante SC. Die Glättungskonstante nutzt die ER und zwei Glättungskonstanten auf der Grundlage eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, verwendet die Glättungskonstante die Glättungskonstanten für eine Exponentieller gleitender Durchschnitt in seiner Formel 2 30 1 ist die Glättungskonstante für eine 30-Periode EMA Die schnellste SC ist die Glättungskonstante für kürzere EMA 2-Perioden Die langsamste SC ist die Glättungskonstante für die langsamsten EMA 30-Perioden Am Ende ist es, die Gleichung zu quadrieren. Mit dem Efficiency Ratio ER und Smoothing Constant SC sind wir nun bereit, Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA zu berechnen Da wir einen Anfangswert benötigen, um den Kalk zu starten Die erste KAMA ist nur ein einfacher gleitender Durchschnitt Die folgenden Berechnungen basieren auf der folgenden Formel. Berechnungsbeispiel-Diagramm Die untenstehenden Bilder zeigen einen Screenshot aus einer Excel-Tabelle, die zur Berechnung von KAMA und dem entsprechenden QQQ-Diagramm verwendet wird. Chartisten können KAMA wie jeden anderen Trend folgen Indikator, wie ein gleitender Durchschnitt Chartisten können nach Preiskreuzungen, Richtungsänderungen und gefilterten Signalen suchen. Erste ein Kreuz über oder unter KAMA zeigt Richtungsänderungen in Preisen Wie bei jedem gleitenden Durchschnitt, eine einfache Crossover-System wird viele Signale und viele Whipsaws generieren Chartisten können Whipsaws durch die Anwendung eines Preis - oder Zeit-Filters auf die Crossover reduzieren. Man könnte den Preis für die festgelegte Anzahl von Tagen benötigen oder das Kreuz überqueren, um KAMA um einen festgelegten Prozentsatz zu überschreiten. Zweitens , Können Chartisten die Richtung von KAMA verwenden, um den Gesamttrend für eine Sicherheit zu definieren. Dies kann eine Parameteranpassung erfordern, um den Indikator zu glätten. Weitere Chartisten ca N wechselt den mittleren Parameter, der die schnellste EMA-Konstante ist, um KAMA zu glätten und nach Richtungsänderungen zu suchen. Der Trend geht ab, solange KAMA fällt und untere Tiefen fällt Der Trend ist so lange, wie KAMA steigt und höhere Höhen schneidet Kroger Beispiel unten zeigt KAMA 10,5,30 mit einem steilen Aufwärtstrend von Dezember bis März und einem weniger steilen Aufwärtstrend von Mai bis August. Und schließlich können Chartisten Signale und Techniken kombinieren Chartisten können eine längerfristige KAMA verwenden, um die größeren zu definieren Trend und eine kürzere KAMA für Handelssignale Zum Beispiel könnte KAMA 10,5,30 als Trendfilter verwendet werden und gilt als bullish, wenn es steigt. Einmal bullish, konnten die Chartisten dann bullish Kreuze suchen, wenn der Preis über KAMA 10,2 bewegt , 30 Das Beispiel unten zeigt MMM mit einer steigenden langfristigen KAMA und bullish Kreuze im Dezember, Januar und Februar Langfristige KAMA abgelehnt im April und es gab bärische Kreuze im Mai, Juni und Juli. KAMA kann als Indikator gefunden werden Überlagerung in der SharpCharts Arbeit Bench Die Standardeinstellungen werden automatisch im Parameterfeld angezeigt, sobald sie ausgewählt sind und Chartisten diese Parameter an ihre analytischen Bedürfnisse anpassen können. Der erste Parameter ist für das Wirkungsgrad und die Chartisten sollten davon absehen, diese Zahl zu erhöhen. Stattdessen können die Chartisten sie verringern Sensitivität Chartisten, die KAMA für eine längerfristige Trendanalyse schmelzen möchten, können den mittleren Parameter schrittweise erhöhen. Obwohl der Unterschied nur 3 ist, ist KAMA 10,5,30 deutlich glatter als KAMA 10,2,30.Weitere Studie. Vom Schöpfer, Das Buch unten bietet detaillierte Informationen über Indikatoren, Programme, Algorithmen und Systeme, einschließlich Details über KAMA und andere gleitende durchschnittliche Systeme. Trading Systeme und Methoden Perry Kaufman.
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