Trading Option Straddles bei Einnahmen Releases. Posted am 16. April 2009 von Wade Hansen. Option Investoren haben eine einzigartige Fähigkeit, auf dem Markt zu profitieren, egal welche Richtung ein Aktien s Preis bewegt Eine Straddle ist ein großartiges Beispiel für diese Art von Strategie Eine Straddle Ist marktneutral, was bedeutet, dass es auch in Bären - oder Bullenmärkten gleichermaßen funktionieren wird. Diese Trades haben eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit eines maximalen Verlustes und können große Renditen erzielen, wenn sich ein Aktienkurs stark bewegt. VIDEO Trading Option Straddles während der Einnahmen Releases. Sometimes Aktien bewegen sich sehr sehr unerwartet und andere Zeiten können wir diese Volatilität vorhersagen Eine dieser vorhersagbaren Perioden der Volatilität folgt unmittelbar Ergebnis Ankündigungen Diese passieren jedes Quartal und die Nachrichten können beeinflussen eine Aktie Preis drastisch In heute S Video werden wir eine konkrete Fallstudie verwenden, um eine Option zu verwenden, die sich am Tag vor der Gewinnveröffentlichung für Google ausbreitet. Damit ein Straddle erfolgreich sein kann, muss ein Aktienkurs einen großen Auf - und Absteigen machen. Die Straddle bedeutet, dass du es machst Kaufe zwei Optionen, einen Anruf und einen Put, mit den gleichen Streichpreisen Stellen Sie sich vor, dass Sie beide Hälften des Optionskettenbogens überspannen. Eine Straddle wird am häufigsten mit dem bei den Geldschlagpreisen eingegeben. Im Beispiel für GOOG ist die Aktie derzeit Preislich bei 390 pro Aktie und die 390 Ausübungspreisgespräche und Puts kosten eine Gesamtmenge von 45 pro Aktie oder 4.500 Summe zu kaufen Wenn wir uns vorstellen, die Straddle throug zu halten H zum Verfall der Aktie müsste mindestens 45 eine Richtung oder die andere zu erreichen brechen-even Obwohl dieser Artikel über kurzfristige Straddles ist, manchmal kaufen eine Straddle mit einem langen Verfalldatum kann eine effektive Strategie Sie können mehr lernen Über langfristige Option Straddles hier. This klingt ein bisschen ungewöhnlich, um sowohl einen Anruf und ein Put zur gleichen Zeit kaufen Neue Händler oft davon ausgehen, dass Gewinne aus einer der Optionen werden durch Verluste in der anderen ausgeglichen werden Das ist wahr zu einem Punkt , Aber letztlich werden die Verluste aus der verlierenden Option durch die Gewinne aus der Gewinn-Option überholt werden. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass die Aktie bricht auf die Oberseite der Anruf wird an Wert gewinnen, während die Put verliert Wert Solange der Anruf Gewinnt mehr als die Put, die Straddle wird profitabel sein Das gilt auch in umgekehrter Richtung, wenn die Aktie anfängt, Wert zu verlieren. Da beide Optionen längst sind, können sie nur verlieren, was ursprünglich investiert wurde, während die Siegerseite noch die Möglichkeit behält Von unbegrenzten Gewinnen. Weil solch ein großer Schritt erforderlich ist, um rentabel zu werden, ist es wahrscheinlicher, dass der Handel mit einem kleinen Verlust abschließen wird. Da jedoch das Aufwärtspotenzial für lange Optionen theoretisch unbegrenzt ist, zählt ein Straddle-Trader auf die viel größeren Siege Um die häufigsten Verlierer auszugleichen. VIDEO Trading Option Straddles bei Ertragsverkäufen, Teil 2.Trading Straddles während einer Gewinnmitteilung sorgt für eine hohe Wahrscheinlichkeit für Volatilität und aufgeblähte Optionspreise Dies sind die kompensierenden Chancen und Risiken der Ertragssteigerung Wenn die Aktie viel bewegt, wird die Straddle wahrscheinlich profitieren, Allerdings, wenn die Aktie doesn t bewegen genug die Deflation in Optionspreisen nach der Ankündigung wird einen Verlust zu schaffen. Diese Ausgleich Risiken und Chancen sind nicht überraschend und die meisten kurzfristigen Straddle Händler erwarten mehr verlieren Trades als Gewinne Langfristige Rentabilität liegt auf diesen Ausreißer Ertragsveröffentlichungen, in denen sich die Aktie drastisch bewegt und große Gewinne akkumuliert werden können. In der Fallstudie aus dem letzten Artikel haben wir eine Streichung auf GOOG veranschaulicht, die 45 pro Aktie oder 4.500 Summe kostet. Wenn wir davon ausgehen, dass die Position bis zum Auslaufen gehalten wurde, bedeutet dies, dass die Lager müsste mindestens 45 pro Aktie nach oben oder unten bewegen, um brechen zu erreichen Auslauf-Pause ist sogar ein vernünftiger Weg, um zu schätzen, wie weit die Aktie zu bewegen, um die Deflation in den Optionspreisen nach einer Gewinn-Ankündigung zu kompensieren. In diesem Fall hat sich die Aktie nicht weit genug bewegt, um den Handel rentabel und potenzielle Straddle-Händler zu machen Sind nun mit zwei Alternativen für die Beendigung der Position konfrontiert.1 Verkaufen, um die Straddle sofort zu verlassen. Option Preise sind am Tag nach der Gewinn-Ankündigung abgelehnt und derzeit sind die 390 Anrufe im Wert von 13 30 pro Aktie und die 390 Puts sind 20 pro Aktie wert Der Gesamtwert der Straddle beträgt 33 30 pro Aktie oder 3.330 Dollar pro Straddle Da es sich hierbei um einen aktiv gehandelten Bestand handelt, sollte es keine Probleme geben, die Straddle zu verlassen und auf eine neue Chance zu gehen.2 Ein Bein der Straddle für Spekulationen zu verlassen. Preise für diese Aktie haben auf den Nachteil verschoben und wenn Ihre Analyse zeigt, dass es mehr Chance in den neuen Abwärtstrend in den nächsten Wochen können Sie wählen, um le Ave die lange anziehen, während der Anruf ist verlassen Es gibt keine Verpflichtung für die Straddle Käufer haben, um beide Seiten auf einmal verlassen. Sie können wählen, Bein aus der Ausbreitung durch den Verkauf einer Seite zuerst vorwegnehmen, dass die andere Seite wird in verbessern Wert vor dem Auslaufen. Optionen bieten Alternativen, die als Marktereignisse genutzt werden können Eine lange Straddle ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Spread geändert und aus einer marktneutralen Position in eine endgültige lange Position umgewandelt werden kann, die weiter profitieren kann, wenn der Markt weiter geht Zu trend Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine Verwendung für die Straddle Trading-Strategie Sie können mehr über Trading-Straddles über die langfristige hier Darüber hinaus können mehr Risikotolerante Händler die traditionelle lange Straddle in eine kurze Position, die davon profitieren wird Die Deflation in Optionspreisen nach großen Ankündigungen Sie können mehr über kurze Straddles hier erfahren. Optionen Chancen mit Einkommen Volatilität. Ein Bildungsstück von Opt IIONhouse Dies ist Teil I von zwei Teil Bildungs-Serie auf Handelsoptionen mit WhisperNumber s Whisper Reactor Daten und Dienstleistungen Ein Whisper Reactor ist ein Unternehmen, das am ehesten eine positive Preisreaktion zu sehen ist, wenn sie die Flüsternummer schlagen und einen negativen Preis sehen Reaktion, wenn sie die Flüstern-Nummer verpassen Die Flüsterreaktor-Unternehmen und die erwartete Preisbewegung nach der Gewinnveröffentlichung stehen den Abonnenten der Whisper Reactors Service zur Verfügung. Die Mehrheit unserer Kunden kauft nicht nur kurze Aktien mit den Whisper Reactor Daten, sondern auch den Handel Optionen, da es eine höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten kann Diese beiden Berichte, die von Optionshouse zur Verfügung gestellt werden, geben detaillierte Informationen über die wesentlichen Optionen Trading-Strategien am ehesten zusammen mit unseren Whisper Reactors Daten OPTIONEN FÜR EARNINGS EVENTS verwendet werden. Wenn Sie folgen Ansatz für die Erwartungen der Einnahmen , Dann können Sie schätzen, wie Investoren und Händler können Equity-Optionen nutzen, um von einem Einkommen Ereignis Überraschung profitieren , Und die anschließende Aktienreaktion Warum Optionen für Ertragsereignisse Weil Optionen Anleger und Händlern eine höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten, bedeutet dies eine wesentlich effizientere Nutzung von Kapital für taktische Erträge mit Whisper Reactor-Unternehmen. In diesem Bericht werden wir uns einige anschauen Der grundlegenden Optionsstrategien, die in verschiedenen Ertragsvolatilitätsszenarien profitieren können. Optionen bieten Investoren und Händlern höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko. Eine schnelle Zusammenfassung von WhisperNumber ist erforderlich sammelt Ertragserwartungen Flüstern Zahlen von einzelnen Investoren Wie kommen diese Flüstern Zahlen Auswirkungen Aktienkurse Einfach gesagt, wenn ein Unternehmen vermisst die Flüstern Zahl der Aktie ist grundsätzlich bestraft und Sollte einen Preisrückgang nach dem Erwerb von Erträgen sehen und im Durchschnitt, wenn ein Unternehmen das Flüstern schlägt, wird die Aktie belohnt und sollte Preisgewinne sehen, nachdem das Ergebnis freigegeben wurde. Analysiert seine proprietären Daten und sucht nach jene Unternehmen, die am ehesten reagieren, wie erwartet zu schlagen oder fehlen ihre Flüstern Zahl Diese Unternehmen heißen Whisper Reactors und die wichtigsten Daten für Optionen Handel ist die erwartete Preisbewegung dieser Reactors innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nach einem Ergebnis Bericht Die Preiserwartung basiert darauf, ob das Unternehmen Einnahmen berichtet, die die Flüsternummer übersteigen oder unterschreiten. Wir können Optionen nutzen, um eine Meinung über das unbekannte Ergebnis eines Ertragsschlags oder einer Fehlverhalten in einer Vielzahl von Wegen auszudrücken, weil die Optionen durch ihre sehr Natur bietet so viel Vielseitigkeit Die offensichtlichen spielt, wenn ein Investor s Vertrauen ist hoch für einen Whisper Reactor zu schlagen oder zu verpassen sind einfach einen Anruf zu kaufen oder kaufen ein Put-und das ist auch ein großer Ansatz nach dem Einkommen, wenn das Unbekannte bekannt wird S ersten Blick auf einige mögliche Einnahmen spielt mit Anrufen und setzt etwa 30 Tage im Voraus von einem Einkommen Event. Assume, dass Lager XYZ ist ein Whisper Reactor Tradin G bei 65, mit Einnahmen, die in 5 Wochen am 24. Oktober auftauchen, und eine Flüsternummer von 11 Cent im Vergleich zu einem Konsens von 9 Cent Als Whisper Reactor Aktie wird XYZ auch nach den erwarteten Bewegungen klassifiziert, die wahrscheinlich auftreten werden In vorgegebenen Zeitrahmen, wie innerhalb von 1-tägigen Einnahmen, 5-tägigen Einnahmen, 10-tägigen Einnahmen und so weiter Lassen Sie uns sagen, dass XYZ ist ein 10-Tage-Reaktor mit einem erwarteten Umzug von 4 2 für einen Beat und -9 3 für einen Miss auf der Grundlage der WhisperNumber Wahrscheinlichkeiten. Lassen Sie sich auf einige mögliche Einnahmen spielen mit Anrufen und setzt 30 Tage im Voraus ein Einkommen Veranstaltung. Wenn wir wollen, um diese Einnahme-Veranstaltung für die mögliche Beat zu handeln, könnten wir kaufen die November 70 Streik-Aufruf Wir müssen in eine Option investieren, deren Der Auslauf ist hinreichend nach dem Ergebnispreis, so dass unsere Investition Zeit hat, einen potenziellen Gewinn aus einer möglichen Bestandsbewegung zu realisieren. Die nächste verfügbare Option nach dem 24. Oktober ist der November-Vertrag, der etwa 4 Wochen lang einmal reagieren wird Das Unternehmen berichtet. Wenn wir 2 50 für den 30. November-Streik rufen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die der Handel entfalten könnte, einige mit einem beträchtlichen potenziellen Gewinn auf einer prozentualen Rendite-Basis - und alle mit unserem Risiko beschränkt auf die 2 50 Prämie, die wir bezahlt haben Für die Option Hier sind drei mögliche Szenarien, in denen eine positive Bewegung in der Aktie vor oder nach der Gewinnmitteilung zu einem Gewinn oder Verlust aus unserem Optionshandel führen kann. Alle Handelsbeispiele sind hypothetisch Und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Scenario 1 XYZ berichtet 13-Cent am 24. Oktober schlagen die Flüstern-Nummer von 2-Cent Die Aktie steigt in 5 Tagen auf 71, und unser Anruf ist für 5 00 Handel Wenn wir in der Lage sind Um den Anruf für 5 00 zu verkaufen, haben wir unser Geld verdoppelt Wir möchten vielleicht unsere Gewinne hier nehmen, wenn wir können, weil die Aktie bereits die durchschnittliche erwartete Bewegung in nur 5 Tagen überschritten hat 9 2 tatsächliche vs 4 2 erwartet in 10 Tagen. Scenario 2 XYZ Berichte 11-Cent, in-line mit dem Flüstern Die Aktie driftet höher auf 67 50 in ein paar Tagen, aber die November 70 Call-Option sinkt im Wert auf 2 Da wir nicht bekommen, die Beat wir erwartet haben, und der Anruf s Wert wird fallen, wie die Aktie driftet und die Zeit vergeht in Richtung Verfall, können wir entscheiden, es ist eine gute Idee, einfach den Handel zu beenden und zu erholen, welche Prämie wir können Wenn wir den Anruf für 2 verkaufen, realisieren wir einen 50-Cent-Verlust. Scenario 3 Da wir ursprünglich den Anruf 5 Wochen vor dem Oktober-Einkommen gekauft haben, hatten wir diese Zeit, um ex zu sein Auf die Volatilität und Preisbewegung vor der Veranstaltung gestellt Angenommen, die positiven Impulse und die Ergebnisprognose senden die XYZ-Aktie auf eine Woche vor dem Gewinn auf 70. Gleichzeitig kann die Option Volatilität auch gestiegen sein, was die Prämie des 70. November verursacht Streik-Aufruf, den wir besitzen, um noch mehr zu steigen, sagen wir zu 5 50 Wenn wir unsere Aufforderung für 5 50 verkaufen können, konnten wir einen Gewinn von 3 00, eine Woche vor der Gewinnmitteilung realisieren. PUT THE MISS. Der Kauf eines Puts ist ein risikoarmer Weg, um eine Aktieninvestition abzusichern, es ist auch ein ideales Vehikel für die Spekulation auf ein Whisper Reactor Verdienstereignis. Seit dem Kauf eines Puts ist eine risikoarme Möglichkeit, eine Aktieninvestition abzusichern oder von dem potenziellen Tropfen zu profitieren In einer Aktie Aktienkurs ist es auch ein ideales Fahrzeug für die Spekulation auf ein Whisper Reactor Einkommen Veranstaltung, wenn man glaubt, dass ein Miss ist unmittelbar bevor der Einsatz XYZ wieder mit einem Flüstern von 11-Cent, wenn ein Investor glaubt, dass 9-Cent ist Wahrscheinlicher ist er oder sie ist offensichtlich auf der Suche nach einem Einkommen vermissen und möchte auf das Potenzial zu profitieren 9 3 bewegen niedriger für diese 10-Tage-Reaktor Mit XYZ bei 65 und 5 Wochen bis zum Einkommen am 24. Oktober könnte ein Investor erwägen, die zu kaufen November 60 Streik setzen oder die Nov 55 Put Die 55 Put wird billiger als die 60 Put, weil es weiter out-of-the-money ist Lassen Sie uns sagen, dass ein Investor auf der Suche nach einem großen Zug auf XYZ s miss und er ist bereit Einen Break-even-Punkt zu akzeptieren, der weiter weg sein kann, um gai zu sein N mehr Hebelwirkung im Handel mit einer größeren Option position. Below sind drei Handelsszenarien mit verschiedenen Position Größen und Ausläufe, wo niedrigere Bewegung in der Aktie vor oder nach dem Ergebnis vermissten könnte zu einem Gewinn oder Verlust auf eine Put-Option Handel wieder alle Handelsbeispiele sind hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Scenario 1 Wir kaufen 2 Nov 55 setzen Verträge für jeweils 1, für eine Gesamtinvestition von 200 ohne Provisionen XYZ Drifts niedriger auf 61 vor dem 24. Oktober Gewinn-Release und die 55. Putten sind Handel für 1 50 Ein Investor könnte hier profitieren auf die Optionen mit einem 50-Gewinn Aber, lassen Sie uns schauen, was passieren könnte, wenn sie in den Handel durch die Einkommen Veranstaltung bleibt Wenn XYZ berichtet 8-Cent gegen die Flüstern Zahl von 11 - Zentren, konnte die Aktie schnell einen Tropfen ähnlich in der Größe zu seiner 10-tägigen Reactor Erwartung von -9 3 Angenommen, die Aktie sinkt auf 56 innerhalb von 2 Tagen nach der Berichterstattung Mit knapp über 3 Wochen bis zum Verfall, die 55 Streik p Uts könnte für so viel wie 2 oder 3 je nach Volatilität handeln Obwohl die Optionen nicht in-the-money gegangen sind, haben sie einen signifikanten Wert gewonnen, weil die Möglichkeit, dass sie vor dem Auslaufen Ein Investor könnte profitieren auf diese Optionen, Und realisieren bis zu einem 300 Gewinn pro Vertrag. Scenario 2 Ein Investor kauft 5. Dezember 55 setzen Verträge für jeweils 2 25, für eine Gesamtinvestition von 1.125 XYZ fällt auf 59 eine Woche vor dem Ergebnis und die Puts sind Handel für 3 75 Die Investor könnte die Position auf 3 der Verträge schließen und Gewinne von etwa 1 50 oder 67 Holding 2 Verträge durch die Gewinnmitteilung, wenn XYZ berichtet 8-Cent, die Aktie kann weiter reagieren und fallen auf 53 über die nächste Woche Hier die Dez 55 Sätze könnten für so viel wie 4 oder 5 mit knapp über 6 Wochen bis zum Verfall handeln Wenn der Investor die restlichen 2 Verträge seiner Position für 5 verkaufen konnte, würde ein 2 75 Gewinn pro Vertrag realisiert werden. Die Gesamtrendite Dieser Handel könnte reac H 1.000, oder ein Gewinn von 89 auf der 1.125 Anfangsinvestition. Scenario 3 Wie in Szenario 2, kauft ein Investor 5. Dezember 55 Verträge für jeweils 2 25 Annahme, dass diesmal, XYZ fällt auf 61 vor Gewinn und der Investor in der Lage ist Profit auf einem Teil der Position, Verkauf von 2 Optionskontrakten bei 2 75 für einen Gewinn von 0 50 Aber wenn XYZ in Übereinstimmung mit der Flüsternummer berichtet, stabilisiert sich die Aktie über 65 und der Investor erkennt, dass es Zeit ist, den Rest zu verlassen Der Position, weil es keinen typischen Whisper Reactor sein wird, das dieses Ergebnisviertel verschiebt. Die gute Nachricht ist, dass der Dezember die Verträge mit über 7 Wochen des Lebens verbleibt, wird nicht mehr Zeit verlieren, so schnell wie November Optionen und der Investor könnte in der Lage sein Verkaufen die Optionen für irgendwo zwischen 1 und 2 jeder Wenn der Investor in der Lage ist, die verbleibenden drei Optionskontrakte für 1 50 zu verkaufen, wird er oder sie einen Verlust von jeweils 0 75 realisieren. Der Nettoverlust dieser Investition am 5. Dezember platziert Optionen Könnte im Nachbarn sein Orhood von 125 3 x 75-Cent-Verlust - 2 x 50-Cent-Gewinn 125 Nettoverlust Der 125 Verlust würde in eine Gesamtrendite auf die 1.125 Investition von -11 1.POST EARNINGS OPTIONS TRADES übersetzen. Eine andere Möglichkeit, den Gewinnhandel zu spielen ist Um einen Anruf zu erwerben, nachdem ein Whisper Reactor die Flüsternummer geschlagen hat oder einen Put nach einem Whisper Reactor gekauft hat, hat die Flüsternummer verpasst. Die gute Nachricht ist, dass du jetzt Bestätigung hast - das Unbekannte ist jetzt bekannt - und du kannst mit höherem Vertrauen investieren Dass ein Whisper Reactor wird die erwartete durchschnittliche Verschiebung höher oder niedriger machen Der Trade-off ist, dass ein gutes Stück der Post-Einkommen Lager Umzug bereits in der Trading-Session nach der Gewinn-Release passiert ist Dieser Trade-off ist viel mehr überschaubar und Erträglich auf einer Risiko-Belohnungsgrundlage als der Kauf oder die Kürzung der zugrunde liegenden Aktie, da die Optionen ein geringeres und begrenztes Risiko im Verhältnis zu ihrem zugrunde liegenden Bestand haben. Für einen täglichen Blick auf Optionsaktivitäten auf Aktien - vor allem vor und während der Unternehmens - Melodie in die SideWinder Real-Time Update bei Veteran Optionen Trader und Risikomanager Jud Pyle scannt die Aktienoptionen Märkte auf der offenen jeden Tag und platziert diese Aktien mit erheblichen Optionen Handel Aktion, wie hohe Volumen und Volatilität Überspannungen oder Rückgänge Die SideWinder ist gefilmt Auf dem Trading-Etage des Chicago Board Options Exchange und ist ein exklusiver kostenloser Service von The Options News Network. Wenn alles gesagt und getan ist, mit Optionen zur Erfassung der potenziellen Volatilität eines Whisper Reactor ist ein sehr günstiger Risiko Belohnung Ansatz Engagiertes Risiko für Option Käufer und relativ höhere Leverage versus Kauf oder Shorting Lager allein machen Optionen eine solide Wahl für das Spielen der Unsicherheit und Volatilität eines Einkommens Veranstaltung Wie immer, achten Sie darauf, Ihren Broker oder Finanzberater vor der Einleitung von Optionen Trading-Strategie Glückliche Einkommen Saison. Geschrieben Von Kevin Cook, Optionshouse. Kevin Cook war ein institutioneller Devisenmarktmacher für 9 Jahre vor s Mit den Optionenhouse-Optionen News Network als Optionen-Instruktor und Marktanalytiker zu studieren Er studierte Philosophie in der Schule und wollte lehren, aber landete auf dem Boden einer Rohstoffbörse, wo er gelernt Handel und Derivate aus dem Boden up. New to WhisperNumber Registrierung Ist schnell und frei. Wie zum Handel Optionen rund um Unternehmen Einnahmen. Posted am 22. Januar. Das Markenzeichen eines professionellen Option Trader ist die Fähigkeit, eine Vielzahl von Handelsstrukturen nutzen, um Chancen nutzen, um von bestimmten Situationen profitieren der Markt präsentiert Eins Der Chancen, die routinemäßig mehrmals jährlich präsentiert werden, ist die bevorstehende Freisetzung von Erträgen. Unter der Logik der Ertragsgeschäfte ist das stereotypische Muster der zunehmenden impliziten Volatilität von Optionen als Ergebnisansatz Dieses Muster ist so zuverlässig vorhanden, dass erfahrene Optionshändlern das ungefähre Datum erkennen können Eine bevorstehende Einkommensfreigabe durch einfaches Durchlesen der impliziten Volatilität der verschiedenen Reihe von kommenden Optionen. Wie ein Echtzeit-Beispiel für dieses Phänomen, betrachten die aktuelle Option Kette von AAPL, die Ergebnis nach dem Markt am Mittwoch, 23. Januar zu berichten berichten wird, können deutlich gesehen werden, die vorderen wöchentlichen Optionen, die erste Serie in Zeit nach der drohenden Einkommensfreigabe, hat implizierte implizite Volatilität im Vergleich zu der später abgelaufenen Reihe dramatisch erhöht. Es liegt daran, dass die Freisetzung von Einnahmen routinemäßig eine Reversion der erhöhten impliziten Volatilität gegenüber ihrem historischen Mittelwert bewirkt, dass eine Reihe von Hochwahrscheinlichkeiten oft sein kann Konstruierte Umgebungseinnahmen. Ich dachte, es wäre lehrreich, einen kürzlichen Ertragshandel zu überprüfen, den ich gemacht habe, um zu sehen, wie dieser konsequent beobachtete Zusammenbruch der impliziten Volatilität in praktischer Hinsicht funktioniert. EBAY war geplant, um das Ergebnis zu berichten, nachdem der Markt am Mittwoch, 16. Januar geschlossen wurde Wie die Preisliste unten reflektiert, hatte EBAY vor kurzem gesammelt und war der Handel in der Preisklasse umkreist in rot. Zur Zeit von Die bevorstehende Einkommensfreigabe, es gab nur wenige Tage des Lebens in den. Januarischen Optionen, die am folgenden Freitag Nachmittag auslaufen würde Die derzeitige implizite Volatilitätssituation kann in der unten aufgeführten Optionskette gesehen werden. Hinzufügen Sie die erhöhte implizite Volatilität im Januar Optionen im Vergleich zu den Februar-Optionen Der Wert liegt bei etwa doppelt so hoch wie bei den Februar-Optionen und zeigt diese routinemäßig beobachtete Spike deutlich, wie wir auch bei AAPL-Optionen gesehen haben. Meine operative Annahme war, dass EBAY nach dem Ergebnis leicht abschneiden würde War falsch, wie wir sehen werden, aber die ordnungsgemäße Handelsbilanz führte zu einem gut gewinnbringenden Handel trotz falscher Preisvorhersage. Nachdem ich eine Reihe von potenziellen Trades betrachtete, entschied ich mich, ein kurzes Erröten zu verwenden, um den Zusammenbruch der impliziten Volatilität zu erfassen Überprüfen, denken Sie daran, dass ein kurzes erwürgt ist eine zweibeinige Position und besteht aus einem kurzen Out-of-the-money-Anruf und kurz o Ut-of-the-money put. Weil meine Preis-Hypothese war, dass EBAY würde ein bisschen verkaufen, ich wog das Erwürge auf den Nachteil etwas durch den Verkauf von verschiedenen Mengen von Puts und Anrufe Die PL-Grafik der Position, die ich spät am Mittwoch Nachmittag war Unten angezeigt. Die Einnahmen waren ein bisschen besser als erwartet und führte zu einer bescheidenen Preiserhöhung Ich konnte die Position kurz nach dem Markt verlassen am Donnerstagmorgen für einen Gewinn von 6 45 auf der Grundlage der Marge Belastung erforderlich, um die Position unter zu halten Regulierung T Regeln. Die Ergebnisse dieses Handels veranschaulichen zwei kritisch wichtige Punkte für die neue Optionen Trader to. understand klar Zuerst war meine Preisannahme falsch, aber der Handel war immer noch rentabel Für diejenigen, die zum Handel verwendet werden, kann dies fast ein unglaubliches Ergebnis seit In der Welt des Aktienhandels gibt es keine Fehlerquote für eine falsche Preisannahme. Der zweite Punkt ist eng mit dem ersten verbunden. Die zweite Annahme in diesem Handel war Dass die ungeheuerliche Volatilität erheblich abnehmen würde. Dies geschah in der Tat, die implizite Volatilität der 55 Streik-Anrufe sank von den oben gezeigten 699 auf eine Post-Gewinn-Freigabe von 23. Es war diese Volatilität zusammen in den Puts und Anrufen, die dazu führten Die Profitabilität des Handels Hatte ich meine gleichen Preisannahmen verwendet und den Handel mit Lager gebaut, wäre der Handel ein Verlierer Wir laden Sie ein, unseren Service zu versuchen, um zu sehen, wie ordnungsgemäßer Handelsbau und Positionsbestimmung zu einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit führen kann. Simple ONE Trade pro Woche Trading-Strategie Melden Sie sich heute mit unserem 14-Tage-Test an. Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden JW Jones ist kein registrierter Anlageberater Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder der Website als Empfehlung verwendet oder interpretiert werden Zu kaufen oder zu verkaufen jede Art von Sicherheit oder Rohstoff-Vertrag Dieses Material ist keine Aufforderung für einen Handel mit Finanzmärkten Jede Investitionsentscheidung S muss in jedem Fall vom Leser oder von seinem registrierten Investitionsberater gemacht werden. Diese Information dient nur zu Bildungszwecken. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI Ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTrader d yIl2AUoC8zA.
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